Версия 21:11, 1 декабря 2022

ПЕРГАМЕНЩИКОВ Сергей Маркович (р. 15 марта 1958, Томск) - профессор кафедры высшей математики и математического моделирования. Отец П., Марк Борисович (1932-1967), из служащих, канд. физ.-мат. наук, работал доц. каф. мат. анализа ТГПИ. Мать П., Галина Григорьевна (дев. Токарева, р. 1937), из рабочих, работала начальником гр. сметного отдела проектного Ин-та «Гипротрубопровод», затем начальником проектного отдела ИХН СО РАН, в н. В. на пенсии. В период учебы в школе П. особый интерес проявил к математике, учился в заочной мат. школе. Был чл. лекторской группы, занимался в драмкружке, увлекался спортом (тяжелая атлетика). После окончания том. средней школы № 48 (1975) поступил на ф-т прикл. математики и кибернетики ТГУ. Занимался науч.-исслед. работой и совм. с В.А. Васильевым руководил студ. семинаром по основам теории вероятностей. Выступил с докл. на Всесоюзн. студ. науч. конф. в Минске (1979). Участвовал в работе нар. драмтеатра при Доме ученых и вместе с театром выезжал на зональную выставку НТТМ в Кемерово (1979). Окончил ун-т (1980) по специальности «прикл. математика» с квалификацией «математик», защитив дипломную работу «Последовательный метод идентификации стохастических систем» (науч. руководитель доц. В.В. Конев), опубликованную в виде ст. в ж. «Автоматика и телемеханика» (1981. № 7). С 1980 по 1982 служил в рядах Сов. Армии. С 1 окт. 1982 - аспирант каф. теорет. кибернетики ф-та прикл. математики и кибернетики ТГУ. C 1 окт. 1985 - мл., с 1 янв. 1987 - науч. сотр., с 1 июня 1990 - ст. науч. сотр. лаб. стат. методов отдела кибернетики СФТИ. С 1990 - докторант Центрального экон.-мат. ин-та АН СССР (с 1991 РАН). С 1 сент. 1993 - доц., с 26 окт. 1994 - проф. каф. высшей математики и мат. моделирования ф-та прикл. математики и кибернетики ТГУ. В 1987-1989 стажировался на мех.-мат. ф-те МГУ под руководством проф. А.Н. Ширяева, в 1997 проходил науч. стажировку в Безансонском ун-те (Франция), а в 1998-2000 являлся приглашенным проф. этого же ун-та и yн-та им. Луи Пастера (Страсбург, Франция). В 2001 - приглашенный науч. сотр. Мюнхенского техн. ун-та. С 2001 преподает в Руанском ун-те (Франция). Учен. звание доц. по каф. высшей математики и мат. моделирования присвоено Госкомитетом РФ по высшему образованию 30 марта 1994, проф. по той же каф. - Госкомитетом РФ по высшему образованию 17 мая 1996. Читает курс уравнений мат. физики; спецкурсы: «Анализ данных»; «Статистика случайных процессов»; «Идентификация»; «Стат. последовательный анализ»; «Мат. методы в теории финансов». Обл. науч. интересов П. – стохастические дифференциальные уравнения, фин. математика. Занимаясь в семинаре по статистике случайных процессов (руководитель доц. В.В. Конев), П. решал задачу гарантированного оценивания параметров процесса авторегрессии произвольной размерности. Совм. с В.В. Коневым построил последовательную процедуру, гарантировавшую необходимую точность оценивания в неасимптотической постановке неизвестных параметров для этой модели. 12 марта 1986 в совете Ин-та математики СО АН СССР (Новосибирск) защитил дис. «О гарантированном оценивании параметров случайных процессов» на соиск. учен. ст. канд. физ.-мат. наук (науч. руководитель В.В. Конев; офиц. оппоненты д-ра физ.-мат. наук Ю.М. Кабанов и А.Ф. Турбин; утв. ВАК 30 июня 1986). В дальнейшем занялся сравнением предложенных новых методов оценивания с известными классическими подходами. Совм. с В.В. Коневым установил, что развитые ими методы гарантированного оценивания по своим асимптотическим свойствам не уступают классическим оценкам (с фиксированным числом наблюдений), но, в отличие от последних, обладают заданным качеством оценивания при конечном числе наблюдений. Затем был проведен анализ среднего времени гарантированных процедур. Предложенный подход был применен к решению некоторых классических задач мат. статистики. На основе гарантированных методов была решена задача оценивания среднего процесса авторегрессии при неизвестных авторегрессионных параметрах. Была также разработана процедура, которая оценивала среднее значение с заданной точностью равномерно по неизвестным авторегрессионным параметрам. В дальнейшем П. занялся применением гарантированных методов оценивания к проблемам непараметрической статистики. Совм. с проф. Л.И. Гальчуком построил непараметрические адаптивные гарантированные процедуры для задач оценивания функции в точке и в интегральной метрике. Совм. С проф. Ю.М. Кабановым доказал стохастический вариант теоремы Тихонова. Ими была исследована теория пограничного слоя для стохастических систем. В качестве приложения к этой теории были получены предельные теоремы для некоторых уравнений в частных производных втор. порядка с малыми параметрами. Для сингулярно возмущенных стохастических систем ими была развита теория больших уклонений и получен новый функционал действия при интегральной метрике. П. решил задачу терминального упр. для сингулярных систем фр. математика Бенсусана 30 мая 1994 в совете Ин-та математики и механики УрО РАН П. защитил дис. «Динамические системы, описывающиеся сингулярно возмущенными стохастическими дифференциальными и стохастическими разностными уравнениями» на соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (науч. консультант ведущий науч. сотр. Ю.М. Кабанов; офиц. оппоненты д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Ю. Веретенников, А.П. Коростелев и А.П. Кац; утв. ВАК 1 июня 1994). В обл. фин. математики П. исследовал стратегию Леланда для модели Блэка-Шоулса с учетом операционных издержек, установлена несостоятельность этой стратегии и предложил способ ее модификации для решения задачи асимптотического хеджирования. Исследовал модель страхования Крамера - Лундберга с инвестициями в рисковые активы. Изучил также модель стохастической волатильности с авторегрессионными ошибками произвольной размерности, совм. с проф. К. Клюппельбергом (Мюнхенский техн. ун-т) П. нашел стационарное распределение и исследовал его свойства. Принимал участие в работе ряда междунар., всесоюзн., республ. и регион. конф., семинаров и конгрессов. В их числе: VIII и IX Всесоюзн. конф. по теории кодирования и проблемам передачи информации (Куйбышев, 1981; Одесса, 1988); Всесоюзн. конф. «Применение стат. методов к управлению» (Пермь, 1984); Всесоюзн. конф. «Стат. измерения и их применение в разработке программного обеспечения» (Рига, 1984); IV и V Междунар. Вильнюсская конф. по теории вероятностей и мат. статистике (Вильнюс, 1985, 1989); III Всесоюзн. конф. «Методы планирования и анализ случайных процессов и полей» (Гродно, 1988); конф. «Мат. и программное обеспечение анализа данных» (Минск, 1990); Междунар. конф. «Моделирование, оценивание и упр. систем с неопределенностями» (Шопрон, ВНР, 1990); Междунар. семинар «Предельные теоремы и смежные вопр.» (Омск, 1995); XIII Всемирный конгресс ИФАК по автоматическому упр. (Сан-Франциско, США, 1996); Междунар. конф. «Асимптотические методы в статистике случайных процессов» (Ле Ман, Франция, 1998); Нац. конф. по прикл. математике (Ренн, Франция, 2000; Гренобль 2002); Междунар. конф. по мат. статистике (Франция, Люмени, 2000). Автор более 60 работ, в т.ч. 1 монографии и 2 учеб. пособий. С 1 июля 2001 - чл. докт. дис. совета (системный анализ, упр. и обработка информации) в ТГУ. Награжден медалью «За заслуги перед Том. гос. ун-том» (1998). Перв. браком был женат на Олесе Ивановне (дев. Токарева, р. 1964). Она окончила Житомирское культпросветучилище, работала хореографом в Доме ученых (Томск). Их сын Максим (р. 1983) студент ТГАСУ. Втор. браком женат на Татьяне Борисовне Рубинской (р. 1964). Она окончила хим. ф-т ТГУ, в н. в. аспирант каф. неорган. химии ТГПУ. Соч.: Совм. с В.В. Коневым. Последовательные планы идентификации параметров в динамических системах // Автоматика и телемеханика. 1981. № 7; Совм. с В.В. Коневым. Последовательное оценивание параметров диффузионных процессов // Проблемы передачи информации. 1985. Т. 21, № 1; Совм. с V.V. Konev. On the duration of sequential estimation of parameters of stochastic processes in discrete time // Stochastics. 1986. Vol. 18, № 2; Совм. с Ю.М. Кабановым. О сингулярно возмущенных стохастических дифференциальных уравнениях и уравнениях в частных производных // ДАН СССР. 1990. Т. 311, № 5; Совм. с V.V. Konev. Truncated sequential estimation of the parameters in a random regression // Sequantial analysis. 1990. Т. 9, № 1; Совм. с Yu.M. Kabanov. Optimal control of singularly perturbed stochastic linear systems // Stochastics and stochastics reports. 1991. Vol. 36; Совм. с Ю.М. Кабановым. О множествах достижимости для управляемых стохастических дифференциальных уравнений // Успехи мат. наук. 1991. Т. 46, № 1; Совм. с A.N. Shiryaev. On reparametrization and asymptotically optimal minimax estimation in a generalized autoregressive model // Annales acad. scientiarum Fen. Series A.I. Mathematica. 1992. Vol. 17; Асимптотические разложения для модели быстрых и медленных переменных, описывающейся сингулярно возмущенными стохастическими дифференциальными уравнениями // Успехи мат. наук. 1994. Т. 49, № 4 (298); Совм. с V.V. Konev. On guaranteed estimation of the mean of an autoregressive process // Annals of Statistics. 1997. Vol. 25, № 5; Совм. с Yu.M. Kabanov. Two scale stochastic systems: asymptotic analysis and control. Springer-Verlag, 2002. Источн. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 28. Д. 276; Оп. 69. Д. 3405; Marquis Who is Who in the World. 11th ed. 1992.