Версия 22:58, 18 июня 2023

ДОМБРОВСКИЙ Владимир Валентинович (26 июня 1951 г., пос. Покотиловка Харьковского района Харьковской области УССР) - профессор кафедры математических методов в экономике.

Его отец, Валентин Иванович (1919-1995), из крестьян Том. губ, окончил Сиб. автодорожный ин-т (Омск), был инженером-строителем, работал начальником УС-5 «Главдорстроя» СССР (Абакан), затем зам. начальника управления «Омскавтодор». Мать, Нина Федоровна (дев. Козлова, 1923-1979), из служащих, окончила тот же ин-т, работала ст. инженером в тех же организациях, что и ее муж. В семье было двое детей (брат Д., Анатолий, р. 1944, окончил физ.-техн. ф-т ТПИ, работал ст. науч. сотр., руководителем группы в НИИ техн. физики в Снежинске Челябинской обл, лауреат Гос. премии СССР, в н. в. на пенсии).

Первым браком был женат на Татьяне Владимировне (дев. Ярославцева, р. 1951). Их дочь Екатерина (р. 1973), окончила ФПМК и ВШБ ТГУ. Вторым браком - на Надежде Тихоновне (дев. Черненко, р. 1958), враче по специальности. Их сын Дмитрий (р. 1983) студент ФПМК ТГУ.

Д., обучаясь в школе, проявил способности в математике. После окончания средней школы № 20 в Абакане (1968) поступил на радиофиз. ф-т ТГУ. Начиная с 3-го курса (1970) учился на только что организованном ф-те прикл. математики. Слушал лекции А.Д. Закревского, Г.А. Медведева, А.Б. Сапожникова и др. Окончил ун-т (1973) по специальности «прикл. математика» с квалификацией «математик», защитив дипломную работу «Применение методов предсказания случайных процессов к оценке нагрузки энергосистемы» (науч. руководитель доц. Ф.Ф. Идрисов).

С сент. 1973 - инженер СКБ «Промавтоматика» (Омск). С 12 окт. 1975 - аспирант каф. техн. кибернетики ТГУ. С 1 дек. 1977 - мл., с 1 мая 1985 - ст. науч. сотр. лаб. информационных систем СФТИ при ТГУ. С 1 янв. 1988 - ст. преп., с 11 июня 1990 - доц., с 1 сент. 1992 - проф. каф. прикл. математики ф-та прикл. математики и кибернетики ТГУ. С 1 марта 1995 - проф., с 1 сент. 1995 - зав. каф. мат. методов в экономике экон. ф-та ТГУ, организованной по инициативе Д.

Учен. звание доц. по каф. прикл. математики присвоено Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и техн. политики РФ 15 апр. 1992; проф. по каф. прикл. математики - Госкомитетом РФ по высшему образованию 23 нояб. 1994.

Читал или читает курсы: экон.-мат. методы и модели; методы вычислений; мат. методы фин. анализа; эконометрика; исследование операций в экономике; спецкурсы: «Упр. большими системами»; «Упр. инвестициями».

Одно из направлений науч. работы Д. связано с разработкой мат. методов конструирования систем упр. динамическими объектами большой размерности («большими системами»). Им предложены оригинальные мат. методы синтеза систем упр. пониженного порядка для динамических объектов, подверженных воздействию случайных возмущений, позволяющие упростить структуру системы, уменьшить вычисл. затраты и реализовать ее в рамках ограниченного аппаратного обеспечения. На основе полученных результатов был решен ряд практ. задач навигации и упр. подвижными объектами высокой размерности (начальная выставка гиростабилизированной платформы, гирокомпасирование, упр. продольным движением самолета и др.).

26 дек. 1984 в совете при ТПИ Д. защитил дис. «Синтез и исследование условно оптимальных линейных фильтров пониженного порядка» на соиск. учен. ст. канд. техн. наук (науч. руководитель доц. В.В. Поддубный; офиц. оппоненты проф. А.И. Рубан и доц. К.И. Лившиц; утв. ВАК 15 мая 1985).

2 февр. 1992 в спец. совете при ТГУ защитил дис. «Методы понижения порядка систем оценивания и управления» на соиск. учен. ст. д-ра техн. наук (науч. консультант проф. Ю.И. Параев; офиц. оппоненты д-р физ.-мат наук Б.М. Миллер, д-ра техн. наук А.И. Рубан и И.Н. Синицын; утв. ВАК 8 мая 1992).

С 1996 науч. интересы Д. связаны с разработкой фин.-экон. моделей, анализом фин. операций и управлением инвестициями в условиях неопределенности, решением проблемы оптимального выбора инвестиционного портфеля, оптимальным управлением запасами, применением эконометрических методов для прогнозирования экон. показателей. Д. разработал подход на основе применения методов интервальной математики, который позволяет получать гарантированные оценки фин. эффективности операций в таких условиях. Им предложено также использовать методы интервального анализа для решения задач оптимального управления запасами. Решены задачи планирования поставок при интервально заданной интенсивности спроса и оптимизации запасов в системе складов при точно неизвестном (заданным в виде интервала) внешнем спросе.

Д. предложил новый подход к описанию структуры инвестиционного портфеля, состоящего из рисковых (обыкновенные акции) и без рискового (банковский счет, надежные облигации) фин. активов в условиях, когда эволюция цен рисковых активов описывается стохастическими дифференциальными уравнениями (подобными классическим уравнениям броуновского движения) в виде динамической стохастической сети, и разработал оптимальные стратегии управления портфелем. Предложенный подход позволил использовать в задачах управления инвестициями весь богатый арсенал средств теории автоматического управления - робастные методы, адаптивное управление, управление системами с переменной структурой и др., и решить более общие и сложные задачи управления портфелем ценных бумаг, когда цены активов меняются скачкообразно и волатильность (изменчивость) цен подчиняется стохастическим уравнениям (случай т. н. стохастической волатильности), что характерно для финансовых рынков.

Д. неоднократно выступал на науч. конф. В их числе: III и IV Сиб. конгрессы по прикл. и индустр. математике (Новосибирск, 1998, 2000); Междунар. конф. «Мат. модели и методы их исследования» (Красноярск, 1999); Междунар. конф. «Дискретный анализ и исследование операций» - DAOR 2000 (Новосибирск, 2000); Междунар. конф. по проблемам управления (Москва, 1999); V Korea - Russia International Symposium on Science and Technology (Томск, 2001). Автор более 80 работ, в т.ч. 1 монографии, 5 учеб. пособий. Входил в состав секции Головного совета комитета по высшей школе по направлениям науки и техники, являлся чл. науч. совета по кибернетике СФТИ. Чл. докт. дис. совета (мат. и программное обеспечение вычисл. машин, комплексов и компьютерных сетей; мат. моделирование, численные методы и комплексы программ) и докт. дис. совета (системный анализ, управление и обработка информации) в ТГУ. Премия ТГУ за монографию «Понижение порядка систем оценивания и управления» (1998). Лауреат конкурса Том. обл. в сфере образования и науки (1998). Награжден медалью «За заслуги перед Том. гос. ун-том» (1998). Награжден дипломами МО РФ как науч. руководитель студента Е. Герасимова, удостоенного медали МО РФ «За лучшую науч. работу студентов» по разделу «Экон. науки» (2000) и В. Гальперина, удостоенного медали по разделу «Инженерно-экон. науки» (2001).

Увлекается автотуризмом, теннисом, плаванием, чтением худож., научно-популярной и мемуарной литературы; любит отдыхать на природе.

Метод синтеза субоптимальных фильтров пониженного порядка для дискретных линейных динамических систем // Автоматика и телемеханика. 1981. № 11; О синтезе и устойчивости непрерывных и дискретных линейных фильтров пониженного порядка // Там же. 1989. № 11; Динамические регуляторы пониженного порядка для детерминированных и стохастических систем // Там же. 1991. № 11; Понижение порядка систем оценивания и управления. Томск, 1994; Понижение порядка линейных многомерных систем при Н-бесконечность ограничениях // Там же. 1994. № 4; Синтез оптимальных динамических регуляторов пониженного порядка для нестационарных линейных дискретных стохастических систем // Там же. 1996. № 4; Совм. с Е.В. Чикуновой. Синтез динамических регуляторов пониженного порядка для систем со случайными параметрами // Изв. РАН. Теория и системы управления. 1998. № 2; Интервальные методы в управлении финансами // Избр. тр. Междунар. конф. по проблемам управления. Т. 1. М., 1999; Совм. с С.Н. Авдеенко. Применение обобщенной интервальной арифметики для анализа финансовых операций // Вычисл. технологии. 2002. Т. 7, № 1; Совм. с Е.В. Чаусовой. Применение интервальных методов в управлении запасами // Там же. № 2; Совм. с Е.С. Герасимовым. Динамическая сетевая модель управления инвестициями при квадратичной функции риска // Автоматика и телемеханика. 2002. № 2; Совм. с Е.Н. Федосовым. Active Portfolio Selection Under Non-Stationary Jump-Diffusion Financial Market // Mathematical Methods in Finance and Econometrics. Proc. of the 2nd Int. Conf. «Actuarial and Financial Mathematics». Minsk, 2002.

Ф. Р-815. Оп. 28. Д. 88; Оп. 59. Д. 1142; Who is who in the World (1999, 2000); Параев Ю.И. Работы в Том. гос. ун-те по теории управления // Вестн. ТГУ. 2000. Т. 271.