| Пергаменщиков Сергей Маркович | |
 | |
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: |
Томск |
| Учёная степень: |
доктор физико-математических наук |
| Учёное звание: | |
| Научный руководитель: |
В.В. Конев |
| Награды и премии: |
|
ПЕРГАМЕНЩИКОВ Сергей Маркович (15 марта 1958 г., Томск) – профессор кафедры высшей математики и математического моделирования.
Отец С.М. Пергаменщикова, Марк Борисович (1932-1967), из служащих, кандидат физико-математических наук, работал доцентом кафедры математического анализа ТГПИ. Мать С.М. Пергаменщикова, Галина Григорьевна (девичья Токарева, 1937), из рабочих, работала начальником группы сметного отдела проектного Института «Гипротрубопровод», затем начальником проектного отдела ИХН СО РАН.
Первым браком был женат на Олесе Ивановне (девичья Токарева, 1964). Она окончила Житомирское культпросветучилище, работала хореографом в Доме ученых (Томск). Их сын Максим (1983) учился в ТГАСУ. Вторым браком женат на Татьяне Борисовне Рубинской (1964). Она окончила химический факультет ТГУ, аспирантка кафедры неорганической химии ТГПУ.
В период учебы в школе С.М. Пергаменщиков особый интерес проявил к математике, учился в заочной математической школе. Был членом лекторской группы, занимался в драмкружке, увлекался спортом (тяжелая атлетика). После окончания томской средней школы № 48 (1975) поступил на факультет прикладной математики и кибернетики ТГУ. Занимался научно-исследовательской работой и совместно с В.А. Васильевым руководил студенческим семинаром по основам теории вероятностей. Выступил с докладом на Всесоюзной студенческой научной конференции в Минске (1979). Участвовал в работе народного драмтеатра при Доме ученых и вместе с театром выезжал на зональную выставку НТТМ в Кемерово (1979). Окончил университет (1980) по специальности «прикладная математика» с квалификацией «математик», защитив дипломную работу «Последовательный метод идентификации стохастических систем» (научный руководитель доцент В.В. Конев), опубликованную в виде статей в журнале «Автоматика и телемеханика» (1981. № 7). С 1980 по 1982 гг. служил в рядах Советской Армии.
С 1 октября 1982 г. – аспирант кафедры теоретической кибернетики факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ. C 1 октября 1985 г. – младший, с 1 января 1987 г. – научный сотрудник, с 1 июня 1990 г. – старший научный сотрудник лаборатории статистических методов отдела кибернетики СФТИ. С 1990 г. – докторант Центрального экономико-математического института АН СССР (с 1991 РАН). С 1 сентября 1993 г. – доцент, с 26 октября 1994 г. – профессор кафедры высшей математики и математического моделирования факультета прикладной математики и кибернетики ТГУ.
В 1987-1989 гг. стажировался на механико-математическом факультете МГУ под руководством профессора А.Н. Ширяева, в 1997 г. проходил научную стажировку в Безансонском университете (Франция), а в 1998-2000 гг. являлся приглашенным профессором этого же университета и yниверситета им. Луи Пастера (Страсбург, Франция). В 2001 г. – приглашенный научный сотрудник Мюнхенского технического университета. С 2001 г. преподает в Руанском университете (Франция).
Ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математического моделирования присвоено Госкомитетом РФ по высшему образованию 30 марта 1994 г., профессора по той же кафедре – Госкомитетом РФ по высшему образованию 17 мая 1996 г.
Читает курс уравнений математической физики; спецкурсы: «Анализ данных»; «Статистика случайных процессов»; «Идентификация»; «Статистический последовательный анализ»; «Математические методы в теории финансов».
Область научных интересов С.М. Пергаменщикова – стохастические дифференциальные уравнения, финансовая математика. Занимаясь в семинаре по статистике случайных процессов (руководитель доцент В.В. Конев), П. решал задачу гарантированного оценивания параметров процесса авторегрессии произвольной размерности. Совместно с В.В. Коневым построил последовательную процедуру, гарантировавшую необходимую точность оценивания в неасимптотической постановке неизвестных параметров для этой модели.
12 марта 1986 г. в совете Института математики СО АН СССР (Новосибирск) защитил диссертацию «О гарантированном оценивании параметров случайных процессов» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель В.В. Конев; официальные оппоненты доктора физико-математических наук Ю.М. Кабанов и А.Ф. Турбин; утверждено ВАК 30 июня 1986 г.).
В дальнейшем занялся сравнением предложенных новых методов оценивания с известными классическими подходами. Совместно с В.В. Коневым установил, что развитые ими методы гарантированного оценивания по своим асимптотическим свойствам не уступают классическим оценкам (с фиксированным числом наблюдений), но, в отличие от последних, обладают заданным качеством оценивания при конечном числе наблюдений. Затем был проведен анализ среднего времени гарантированных процедур. Предложенный подход был применен к решению некоторых классических задач математической статистики. На основе гарантированных методов была решена задача оценивания среднего процесса авторегрессии при неизвестных авторегрессионных параметрах. Была также разработана процедура, которая оценивала среднее значение с заданной точностью равномерно по неизвестным авторегрессионным параметрам.
В дальнейшем С.М. Пергаменщиков занялся применением гарантированных методов оценивания к проблемам непараметрической статистики. Совместно с профессором Л.И. Гальчуком построил непараметрические адаптивные гарантированные процедуры для задач оценивания функции в точке и в интегральной метрике. Совместно с профессором Ю.М. Кабановым доказал стохастический вариант теоремы Тихонова. Ими была исследована теория пограничного слоя для стохастических систем. В качестве приложения к этой теории были получены предельные теоремы для некоторых уравнений в частных производных второго порядка с малыми параметрами. Для сингулярно возмущенных стохастических систем ими была развита теория больших уклонений и получен новый функционал действия при интегральной метрике. С.М. Пергаменщиков решил задачу терминального управления для сингулярных систем французского математика Бенсусана.
30 мая 1994 г. в совете Института математики и механики УрО РАН С.М. Пергаменщиков защитил диссертацию «Динамические системы, описывающиеся сингулярно возмущенными стохастическими дифференциальными и стохастическими разностными уравнениями» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (научный консультант ведущий научный сотрудник Ю.М. Кабанов; официальные оппоненты доктора физико-математических наук, профессор А.Ю. Веретенников, А.П. Коростелев и А.П. Кац; утверждено ВАК 1 июня 1994 г.).
В области финансовой математики С.М. Пергаменщиков исследовал стратегию Леланда для модели Блэка-Шоулса с учетом операционных издержек, установлена несостоятельность этой стратегии и предложил способ ее модификации для решения задачи асимптотического хеджирования. Исследовал модель страхования Крамера-Лундберга с инвестициями в рисковые активы. Изучил также модель стохастической волатильности с авторегрессионными ошибками произвольной размерности, совместно с профессором К. Клюппельбергом (Мюнхенский технический университет) С.М. Пергаменщиков нашел стационарное распределение и исследовал его свойства.
Принимал участие в работе ряда международных, всесоюзных, республиканских и региональных конференций, семинаров и конгрессов. В их числе: VIII и IX Всесоюзные конференции по теории кодирования и проблемам передачи информации (Куйбышев, 1981; Одесса, 1988); Всесоюзная конференция «Применение статистических методов к управлению» (Пермь, 1984); Всесоюзная конференция «Статистические измерения и их применение в разработке программного обеспечения» (Рига, 1984); IV и V Международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике (Вильнюс, 1985, 1989); III Всесоюзная конференция «Методы планирования и анализ случайных процессов и полей» (Гродно, 1988); конференция «Математическое и программное обеспечение анализа данных» (Минск, 1990); Международная конференция «Моделирование, оценивание и управление систем с неопределенностями» (Шопрон, ВНР, 1990); Международный семинар «Предельные теоремы и смежные вопросы» (Омск, 1995); XIII Всемирный конгресс ИФАК по автоматическому управлению (Сан-Франциско, США, 1996); Международная конференция «Асимптотические методы в статистике случайных процессов» (Ле Ман, Франция, 1998); Национальная конференция по прикладной математике (Ренн, Франция, 2000; Гренобль 2002); Международная конференция по математической статистике (Франция, Люмени, 2000).
Автор более 60 работ, в том числе 1 монографии и 2 учебных пособий.
С 1 июля 2001 г. – член докторского диссертационного совета (системный анализ, управление и обработка информации) в ТГУ.
